Tiểu luận Phân tích các nhân tố tác động đến GDP Việt Nam

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM 
BÀI TIỂU LUẬN 
MÔN KINH TẾ LƯỢNG 
Đề tài: 
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG 
ĐẾN GDP VIỆT NAM 
GVHD: Cô Hoàng Oanh 
Lớp: T03 
SVTH: Nhóm 14 
TP HCM, tháng 04 năm 2015
DANH SÁCH NHÓM 14 
STT HỌ TÊN SBD MSSV 
1 Nguyễn Hoài Vĩnh Duy 7 030127110209 
2 Nguyễn Thị Hạnh 17 030127110383 
3 Lê Thị Ngọc Lý 33 030127110860 
4 Nguyễn Thanh Thuận 62 030127111570 
5 Nguyễn Thị Minh Trúc 74 030127111874 
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
Chữ ký 
Cô Hoàng Oanh 
MỤC LỤC 
LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1 
1. Lý do chọn đề tài ...................................................................................... 1 
2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................. 2 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 2 
4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 2 
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .................................................. 3 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ GDP, FDI, DÂN SỐ, LẠM 
PHÁT ..................................................................................................................... 3 
1.1. GDP .......................................................................................................... 4 
1.2. Chỉ số FDI ................................................................................................ 4 
1.3. Chỉ số lạm phát ......................................................................................... 5 
1.4. Dân số ....................................................................................................... 6 
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ...................................................................... 6 
2.1. Mối quan hệ giữa dân số và GDP ............................................................. 6 
2.2. Mối quan hệ giữa FDI và GDP ................................................................. 7 
2.3. Mối quan hệ giữa lạm phát và GDP ......................................................... 8 
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG GDP, DÂN SỐ, FDI VÀ LẠM PHÁT .............. 11 
CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG 
ĐẾN GDP ............................................................................................................. 13 
4.1. Mô hình nghiên cứu ................................................................................ 13 
4.2. Thiết lập mô hình .................................................................................... 13 
4.3. Dữ liệu chạy mô hình ............................................................................. 14 
4.4. Xây dựng mô hình thực nghiệm ............................................................. 15 
4.5. Kiểm định ............................................................................................... 16 
4.5.1. Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình ..................................... 16 
4.5.2. Kiểm định hệ số hồi quy riêng với α = 5% .................................. 17 
4.6. Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình ..................................... 24 
4.6.1. Kiểm định biến bị bỏ sót .............................................................. 24 
4.6.2. Phát hiện sự có mặt của biến không cần thiết .............................. 28 
4.6.3. Kiểm định giả thiết phân phối chuẩn của U ................................. 30 
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG TRƯỞNG 
GDP ...................................................................................................................... 32 
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 34 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 1 
LỜI MỞ ĐẦU 
Kể từ sau đổi mới năm 1986, Việt Nam đã đạt được những thành quả 
nhất định trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh. Đoàn kết 80 triệu dân 
và giao lưu với thế giới mang lại cho Việt Nam rất nhiều lợi ích to lớn, mà phải 
kể đến trước tiên là nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI. Trong công cuộc tái thiết và 
xây dựng đất nước,việc sử dụng nguồn vốn này hợp lí sẽ giúp tăng trưởng kinh 
tế. Nhưng mở cửa cũng khiến Việt Nam bị chi phối nhiều từ phần còn lại của thế 
giới như lạm phát tăng cao. Trong phạm vi bài nghiên cứu này chúng ta sẽ tìm 
hiểu xem dân số, lạm phát, nguốn vốn FDI ảnh hưởng thế nào đến tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam. 
1. Lý do chọn đề tài 
- GDP (tổng sản phẩm quốc nội) được xem là một trong những chỉ số 
quan trọng nhất để đánh giá tình trạng sức khỏe nền kinh tế của một quốc gia. Nó 
đại diện cho tình hình sản xuất, sự tăng trưởng nền kinh tế, là thước đo thể hiện 
chất lượng cuộc sống của người dân. 
- Nghiên cứu các nhân tố tác động đến GDP luôn là một đề tài thiết thực, 
đặc biệt hơn khi nước ta đang trên đường mở cửa hội nhập thế giới, rất nhiều thử 
thách cũng như cơ hội mà chúng ta cần phải lưu ý trong việc định hướng. 
- Đã có rất nhiều bài báo, bài luận, nghiên cứu khoa học nghiên cứu về 
vấn đề này, mỗi đề tài có một hướng tiếp cận cũng như cái nhìn khác nhau, họ 
đều nêu lên tính cấp thiết và đề ra những giải pháp khác nhau. Một lần nữa, 
nhóm chúng em muốn thử sức cùng đề tài này, để đưa ra những quan điểm, nhận 
định của chính mình thông qua bài tiểu luận Kinh Tế Lượng “Phân tích các nhân 
tố tác động đến GDP ở Việt Nam”. 
Trong quá trình làm bài, cũng như trình bày không tránh khỏi những sai sót, 
mong nhận được sự góp ý của cô và tất cả các bạn. 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 2 
2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Trên cơ sở các đề tài nghiên cứu tiền nhiệm của các tác giả lớn trên thế 
giới, nhóm tiến hành thu thâp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau: Ngân hàng Thế 
giới (World Bank), Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), 
Niên giám thống kê 2001, Niên giám thống kê 2005, nhằm tìm hiểu sự tác động 
của các yếu tố: Dân số, FDI, lạm phát đến GDP của Việt Nam trong các năm qua. 
- Dựa trên đề tài nghiên cứu của tác giả Ivan O. Kitov: GDP growth rate 
and population, Har Wai Mun et al: FDI and Economic Growth, Relationship: An 
Empirical Study on Malaysia, PGS.TS. Trần Hoàng Ngân và cộng sự: Lạm phát 
và tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Nguyễn Phú Tạ và Huỳnh Công Minh 
(Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng, Đại học Kỳ Thuật Công Nghệ TP.HCM): 
Mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, 
có cái nhìn tổng quát, tạo cơ sở lập luận, phân tích sự tác động của các yếu tố đến 
GDP. 
- Thấy rõ mối quan hệ tác động của các chỉ tiêu: FDI, lạm phát, dân số đến 
GDP, từ đó kiến nghị, đề ra các giải pháp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
❖ Đối tượng nghiên cứu 
- Thực trạng nền kinh tế nước ta trong các năm qua. 
- Các nhân tố tác động đến GDP 
- Mô hình hồi quy của các tác giả nghiên cứu trên 
❖ Phạm vi nghiên cứu 
- Nghiên cứu được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam. 
- Thời gian từ 1985-2011. 
- Các vấn đề liên quan đến GDP, nguồn vốn FDI, chỉ số lạm phát, thống kê 
dân số. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
- Thu thập thông tin và số liệu trên các phương tiện thông tin như các bài 
báo, tạp chí về kinh tế, các trang mạng. 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 3 
- Nghiên cứu định lượng thông qua các bước thu thập số liệu thứ cấp từ 
nguồn data.worldbank.org và niên giám thống kê từ đó xử lý và phân tích nhằm 
đưa ra những kết luận cụ thể sự sự tác động của các yếu tố đến thu nhập quốc 
nội. 
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
- Về lý luận: đề tài này giúp cho chúng ta được hiểu rõ hơn về sự tác động 
cũng như mối quan hệ giữa Dân số và Lạm phát cùng với FDI tới GDP. 
- Về thực tiễn: giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về nền kinh tế Việt Nam.
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 4 
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ GDP, FDI, 
DÂN SỐ, LẠM PHÁT 
1.1. GDP 
- Khái niệm: GDP là viết tắt của cụm từ Gross Domestic Product (thu 
nhập tổng sản phẩm quốc dân) là một trong những thước đo dùng để đánh giá thu 
nhập và đầu ra quốc gia trong một nền kinh tế nhất định. GDP được định nghĩa là 
tổng giá trị thị trường của tất cả những mặt hàng và dịch vụ đến tay người tiêu 
dùng mà được sản xuất trong đất nước đó trong một giai đoạn thời gian cụ thể. 
- Cách tính: GDP là phương pháp tính lượng tiêu dùng: 
GDP = tiêu thụ + tổng số đầu tư + chi tiêu chính phủ + (xuất khẩu – nhập khẩu) 
Tức là GDP = C+I+G+(X-M). 
- Vai trò 
➢ GDP bình quân đầu người thường được dùng để biểu thị mức 
sống trong một nền kinh tế, lý do cơ bản là tất cả những cư dân của nước đó đều 
có lời từ sự gia tăng sản xuất của nền kinh tế. 
➢ Ưu điểm lớn nhất trong việc sử dụng chỉ số GDP bình quân đầu 
người để biểu thị mức sống là ở điểm số này thường được đánh giá rộng rãi, liên 
tục và nhất quán. Liên tục ở điểm là hầu hết tất cả các đất nước đều cung cấp 
thông tin về chỉ số GDP theo quý. Nhất quán ở điểm các định nghĩa mang tính 
chuyên ngành được dùng trong GDP đều có tính tương đối nhất quán giữa các 
đất nước. 
➢ Nhược điểm lớn nhất của GDP trong việc biểu thị mức sống là, 
GDP vốn không phải là thước đo của mức sống. GDP được dùng để đánh giá 
những dạng hình đặc biệt của các hoạt động kinh tế trong một đất nước.. Ví dụ, 
một nước có nền xuất khẩu tuyệt đối (100%) và không nhập khẩu tí nào sẽ có chỉ 
GDP rất cao, nhưng mức sống lại cực kì thấp. 
1.2. Chỉ số FDI 
- Khái niệm: FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài (tiếng Anh: Foreign Direct 
Investment, viết tắt là FDI) là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 5 
nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cá nhân 
hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này. 
- Ý nghĩa 
➢ Đối với nước đầu tư: Đầu tư ra nước ngoài giúp nâng cao hiệu quả sử 
dụng những lợi thế sản xuất ở các nước tiếp nhận đầu tư, hạ giá thành sản phẩm 
và nâng cao tỷ suất lợi nhuận của vốn đầu tư và xây dựng được thị trường cung 
cấp nguyên liệu ổn định với giá hợp lý. 
➢ Đối với nước nhận đầu tư: Đối với các nước kinh tế phát triển, FDI 
có tác dụng lớn trong việc giải quyết những khó khăn về kinh tế, xã hội như thất 
nghiệp và lạm phátQua FDI các tổ chức kinh tế nước ngoài mua lại những 
công ty doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, giúp cải thiện tình hình thanh toán và 
tạo công ăn việc làm cho người lao động. FDI còn tạo điều kiện tăng thu ngân 
sách dưới hình thức các loại thuế để cải thiện tình hình bội chi ngân sách, tạo ra 
môi trường cạnh tranh thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thương mại. 
➢ Đối với các nước đang phát triển: FDI giúp đẩy mạnh tốc độ phát 
triển kinh tế thông qua việc tao ra những doanh nghiệp mới, thu hút thêm lao 
động, giải quyết một phần nạn thất nghiệp ở những nước này. 
1.3. Chỉ số lạm phát 
- Tỷ lệ lạm phát (tiếng Anh: Inflation rate) là tốc độ tăng mặt bằng giá của 
nền kinh tế. Nó cho thấy mức độ lạm phát của nền kinh tế. Thông thường, người 
ta tính tỷ lệ lạm phát dựa vào chỉ số giá tiêu dùng hoặc chỉ số giảm phát GDP. Tỷ 
lệ lạm phát có thể được tính cho một tháng, một quý, nửa năm hay một năm. 
- Tác động của lạm phát 
➢ Tỷ lệ lạm phát có nghĩa là tỷ lệ tăng của mức giá cả nói chung trong 
nền kinh tế theo thời gian. Lạm phát tăng cao và kéo dài sẽ có những ảnh hưởng 
tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế. Những tác động: Giá cả tăng mạnh sẽ làm tăng 
chi phí sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh 
nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Lạm phát cao làm giảm giá trị đồng tiền trong 
nước. Khi các mức giá cả trong tương lai khó dự đoán hơn thì các kế hoạch chi 
tiêu và tiết kiệm hợp lý sẽ trở nên khó thực hiện hơn. 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 6 
➢ Lạm phát cao khuyến khích các hoạt động đầu tư mang tính đầu cơ 
trục lợi hơn là đầu tư vào các hoạt động sản xuất. Lạm phát cao đặc biệt ảnh 
hưởng xấu đến những người có thu nhập không tăng kịp mức tăng của giá cả, đặc 
biệt là những người sống bằng thu nhập cố định. 
1.4. Dân số 
- Khái niệm: Tập hợp của những con người đang sống ở một vùng địa 
lý hoặc một không gian nhất định, thường được đo bằng một cuộc điều tra dân 
số. 
- Tác động của dân số 
➢ Dân số vừa là lực lượng sản xuất vừa là lực lượng tiêu dùng. Vì vậy 
quy mô cơ cấu và sự gia tăng của dân số liên quan trực tiếp đến nền kinh tế và tới 
toàn bộ sự phát triển của toàn quốc gia. Quy mô dân số lớn , nên lực lượng lao 
động dồi dào , Việt Nam vừa có khả năng phát triển toàn diện các ngành kinh tế 
vừa có thể chuyên môn hóa lao động sâu sắc tạo điều kiện nâng cao năng suất lao 
động, thúc đẩy xã hội phát triển. Lực lượng lao động nước ta vào loại trẻ giữa 
chuyển dịch và tạo ra tính năng động trong hoạt động kinh tế. Hàng chục triệu 
dân số là hàng chục triệu người tiêu dùng. Đây là một thị trương thu hút đầu tư, 
kích thích sản xuất và phát triển kinh tế. 
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 
2.1. Mối quan hệ giữa dân số và GDP 
Việc xem xét ảnh hưởng của thu nhập đến phát triển dân số, chúng ta có thể 
kỳ vọng rằng tỷ suất sinh, tỷ suất tử của dân số sẽ chịu ảnh hưởng bởi mức thu 
nhập. Nhà kinh tế học cổ điển Thomas Malthus cho rằng với mức thu nhập cao 
hơn đi đôi với tỷ suất sinh cao hơn (Dân số đông hơn) và tỷ suất tử giảm đi do 
ông cho rằng trong nền kinh tế nông nghiệp khi mức thu nhập cao hơn .Dân số 
luôn đóng vai trò hai mặt trong sự phát triển. Một mặt, dân số làm nguồn cung 
cấp lao động cho xã hội, mà lao động là lực lượng tạo ra mọi của cải vật chất và 
tinh thần cho xã hội. Mặt khác họ là người tiêu dùng sản phẩm do chính con 
người tạo ra, dân số và kinh tế là hai quá trình có tác động qua lại một cách mạnh 
mẽ và có quan hệ mật thiết với nhau.Tính phức tạp của mối quan hệ giữa dân số, 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 7 
lao động và sự phát triển dẫn tới hình thành khuynh hướng khác nhau trong việc 
đáng giá mối quan hệ này. Dù có những quan điểm khác nhau, song xét trên 
những vấn đề chung nhất thì dân số và phát triển là những quá trình tác động lẫn 
nhau thể hiện qua những nét chính sau đây: sự phát triển dân số tạo nên nguồn 
lực – nhân tố quyết định của mọi quá trình phát triển. Nếu dân số quá thấp hạn 
chế sự phân công lao động xã hội. Thiếu nhân lực, mọi quá trình phát triển mất đi 
cả động lực và mục đích của nó. Dân số tăng nhanh sẽ hạn chế sự tích luỹ để tái 
sản xuất trong phạm vi từng gia đình cũng như phạm vi toàn xã hội. Hậu quả của 
quá trình này là năng suất lao động tăng chậm hoặc không tăng, thu nhập/người 
cũng như điều kiện sống và làm việc đều giảm. Dân số tăng nhanh gây nên ảnh 
hưởng xấu tới môi trường. Mật độ dân số cao dẫn đến nạn phá rừng lấy đất ở, đất 
canh tác và lấy chất đốt, đẩy nhanh quá trình làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên. 
Quan hệ giữa dân số - kinh tế TP.Hồ Chí Minh (Nguyễn Thị Bích Hồng- Phòng 
NCPT Viện Kinh tế). 
2.2. Mối quan hệ giữa FDI và GDP 
Vốn đầu tư là một trong những nhân tố quan trọng của quá trình sản xuất. Vốn 
đầu tư bao gồm: đầu tư tư nhân, đầu tư chính phủ và đầu tư nước ngoài. Các 
quốc gia đang phát triển muốn tích lũy vốn trong tương lai cần có sự hy sinh tiêu 
dùng cá nhân trong hiện tại. Vốn đầu tư của toàn xã hội không chỉ là máy móc, 
thiết bị dùng cho sản xuất, mà còn bao gồm cả lượng vốn đầu tư để phát triển lợi 
ích chung của toàn xã hội. Đó là lượng vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của 
quốc gia, mà phần lớn là do chính phủ đầu tư. Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư từ 
nước ngoài cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Các nhà kinh tế học đã chỉ 
ra mối liên hệ giữa tăng GDP với tăng vốn đầu tư. Harod Domar đã nêu công 
thức tính hiệu suất sử dụng vốn, viết tắt là ICOR (Incremental Capital Output 
Ratio). Đó là tỷ lệ tăng đầu tư chia cho tỷ lệ tăng của GDP. Những nền kinh tế 
thành công thường khởi đầu quá trình phát triển kinh tế với các chỉ số ICOR 
thấp, thường không quá 3%, có nghĩa là muốn tăng 1% GDP thì vốn đầu tư phải 
tăng 3%. 
 FDI là một thành phần của nền kinh tế, đóng góp vào quá trình trình tăng 
trưởng chung của toàn nền kinh tế. Đầu tư nước ngoài góp phần thúc đẩy tăng 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 8 
trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư trong nước. FDI 
góp phần làm thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất khẩu theo hướng giảm tỷ trọng sản 
phẩm khai khoáng, mặt hàng sơ cấp, tăng dần tỷ trọng hàng chế tạo. FDI tác 
động tích cực tới việc mở rộng thị trường xuất khẩu. FDI còn góp phần ổn định 
thị trường trong nước, hạn chế nhập siêu thông qua việc cung cấp cho thị trường 
nội địa các sản phẩm chất lượng cao do doanh nghiệp trong nước sản xuất thay vì 
phải nhập khẩu như trước đây. Đồng thời, FDI còn góp phần thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH; tạo việc làm, nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực và thay đổi cơ cấu lao động; là kênh chuyển giao công nghệ quan 
trọng, góp phần nâng cao trình độ công nghệ của nền kinh tế; có tác động nâng 
cao năng lực cạnh tranh ở cả ba cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm; góp 
phần nâng cao năng lực quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp, tạo thêm áp lực 
đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh; và góp phần quan trọng vào hội 
nhập quốc tế. 
2.3. Mối quan hệ giữa lạm phát và GDP 
Có rất nhiều lý thuyết và quan điểm đề cập về mối liên hệ giữa lạm phát và 
tăng trưởng. 
 Theo lý thuyết của Keynes, trong ngắn hạn, sẽ có sự đánh đổi giữa lạm 
phát và tăng trưởng. Nghĩa là, muốn cho tăng trưởng đạt tốc độ cao thì phải chấp 
nhận một tỷ lệ lạm phát nhất định.Trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng và lạm 
phát di chuyển cùng chiều. Sau giai đoạn này, nếu tiếp tục chấp nhận tăng lạm 
phát để thúc đẩy tăng trưởng thì GDP cũng không tăng thêm mà có xu hướng 
giảm đi. 
 Theo chủ nghĩa trọng tiền mà đại diện là Milton Friedman cho rằng lạm 
phát là sản phẩm của việc gia tăng cung tiền hoặc tăng hệ số tạo tiền ở mức độ 
lớn hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Lập luận này cũng được thể hiện trong công 
thức nổi tiếng của Irving Fisher (lý thuyết số lượng tiền tệ - Quantity theory of 
Money): MV = PY 
Trong đó: 
M: cung tiền 
V: Hệ số tạo tiền 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 9 
P: Giá 
Y: sản lượng đầu ra (GDP thật) 
 Cũng theo Friedman, nếu giá cả hàng hóa trong nền kinh tế tăng gấp 2 
lần mà thu nhập của người lao động cũng tăng gấp 2 lần, họ sẽ không quan tâm 
đến việc tăng giá hàng hóa. Trong trường hợp như vậy, tăng trưởng không bị suy 
giảm bởi lạm phát. Nếu lạm phát xảy ra theo hướng này thì không ảnh hưởng 
nguy hiểm đến tăng trưởng kinh tế. 
 Nói tóm lại, theo quan điểm của thuyết trọng tiền, trong dài hạn, giá cả bị 
ảnh hưởng bởi cung tiền chứ không thực sự tác động lên tăng trưởng. Nếu cung 
tiền tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế thì lạm phát tất yếu sẽ xảy ra. Nếu 
giữ cung tiền và hệ số tạo tiền ổn định thì tăng trưởng cao sẽ làm giảm lạm phát. 
Theo lý thuyết tân cổ điển: Tobin (1965, theo Vikesh Gokal, Subrina Hanif 2004) 
phát triển mô hình Mundell (1963, theo Vikesh Gokal, Subrina Hanif 2004) cho 
rằng lạm phát là nguyên nhân làm cho con người tránh giữ tiền mà chuyển tiền 
thành các tài sản sinh lợi. Điều này sẽ làm gia tăng sự tích lũy vốn trong nền kinh 
tế và thúc đẩy kinh tế phát triển. Theo mô hình này giữa lạm phát và tăng trưởng 
có mối quan hệ cùng chiều. 
 Bổ sung thêm cho mô hình trên của lý thuyết tân cổ điển nhà kinh tế học 
Sidrauski (1967, theo Vikesh Gokal, Subrina Hanif 2004) có cùng quan điểm với 
chủ nghĩa trọng tiền, Sidrauski đề cập đến một trạng thái “vô cùng dửng dưng” 
(superneutral) với lạm phát. Kết quả nghiên cứu của ông là khi các biến số độc 
lập với việc tăng cung tiền trong dài hạn thì việc tăng lạm phát không ảnh hưởng 
đến tăng trưởng kinh tế. 
 Mô hình của Stockman (1981, theo Vikesh Gokal, Subrina Hanif 2004) - 
một nhà kinh tế học thuộc trường phái tân cổ điển - thì cho rằng lạm phát tăng 
cao sẽ làm cho tăng trưởng giảm. 
 Sau khi xem xét nhiều quan điểm lý thuyết của các trường phái khác 
nhau, tuy mỗi trường phái có một quan điểm riêng, mô hình riêng để chứng minh 
mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng nhưng quan điểm chung của các 
trường phái có thể nhận thấy là mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng không 
phải là mối quan hệ một chiều mà là sự tác động qua lại. Trong ngắn hạn, khi lạm 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 10 
phát còn ở mức thấp, lạm phát và tăng trưởng thường có mối quan hệ cùng chiều. 
Nghĩa là nếu muốn tăng trưởng đạt tốc độ cao hơn thì phải chấp nhận tăng lạm 
phát. Tuy nhiên, mối quan hệ này không tồn tại mãi mãi mà đến một lúc nào đó, 
nếu lạm phát tiếp tục tăng cao sẽ ảnh hưởng làm giảm tăng trưởng. Trong dài 
hạn, khi tăng trưởng đã đạt đến mức tối ưu thì lạm phát không tác động đến tăng 
trưởng nữa mà lúc này, lạm phát là hậu quả của việc cung tiền quá mức vào nền 
kinh tế. 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 11 
CHƯƠNG 3 :THỰC TRẠNG GDP, DÂN SỐ, FDI 
VÀ LẠM PHÁT 
Trong hơn 25 năm đổi mới, GDP của Việt Nam đã có sự chuyển biến rõ 
rệt. Nếu như trong giai đoạn đầu đổi mới (1986-1990), GDP chỉ tăng trưởng bình 
quân 3,9%/năm, thì trong 5 năm tiếp theo (1991-1995) đã nâng lên đạt mức tăng 
bình quân 8,2%. Trong giai đoạn 1996-2000 tốc độ tăng GDP của Việt Nam là 
7,5%, thấp hơn nửa đầu thập niên 1990 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài 
chính châu Á. Từ năm 2001 đến nay, tốc độ tăng GDP của Việt Nam luôn giữ ở 
mức cao và ổn định. Năm 2003 tăng 7,3%; năm 2004: 7,7% ; năm 2005 : 8,4% ; 
năm 2006: 8,2% ; năm 2007: 8,5% và năm 2008, trong bối cảnh khủng hoảng 
kinh tế, tài chính toàn cầu, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng kinh tế là 6,2%. 
Năm 2009, cuộc khủng hoảng tài chính đã thực sự để lại hậu quả trên phạm vi 
toàn cầu, ước tính GDP toàn cầu giảm 2,2%, một sự sụt giảm đáng kể nhất trong 
số những cuộc khủng hoảng từ sau chiến tranh Thế giới đến nay. Nhưng Kinh tế 
Việt Nam lai nổi lên trong cơn bão khủng hoảng, với tốc độ tăng trưởng 5.3% 
nam 2009, 6.8% năm 2010, 5.8% năm 2011. Giai đoạn 1986 đến 1990, mặc dù 
tốc độ tăng trưởng kinh tế là 3,9%tuy nhiên dân số tăng 2,2% nên tỷ lệ GDP đầu 
người cũng chỉ đạt 1,7% giai đoạn 1990-1995 sản xuất phát triển, tỷ lệ tăng GDP 
khá, tỷ lệ tăng dân số chỉ là 2% nên mức sống được cải thiện, GDP bình quân 
đầu người lên đến 6,3%.Với mức tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong giai 
đoạn khó khăn đó đã khẳng định tiềm lực kinh tế và vai trò của Chính phủ trong 
điều hành nền kinh tế cũng như thúc đẩy cải cách nhằm tạo khả năng thích ứng 
khá tốt của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh chung thế giới, tạo sự tin tưởng 
bạn bè quốc tế vào triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam trong tương lai, 
cũng như thu hút nguồn vốn đầu tư FDI,ODA, Việt Nam đã công nhận một 
cách chính thức và rộng rãi rằng FDI đang ngày càng đóng vai trò quan trọng 
trong sự phát triển của Việt Nam trên nhiều phương diện: vốn, công nghệ, nâng 
cao khả năng thanh toán quốc tế, phát triển xuất khẩu, tham gia vào các thị 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 12 
trường quốc tế.. Sau khi Luật Đầu tư nước ngoài ra đời, ba năm đầu 1988 - 
1990, FDI chưa tác động rõ rệt đến tình hình kinh tế - xã hội nước ta. Nhưng từ 
năm 1991 đến năm 1997 đã diễn ra làn sóng FDI thứ nhất, với 2.230 dự án và 
vốn đăng ký 16,244 tỷ USD, vốn thực hiện 12,98 tỷ USD. Trong đó, chỉ riêng 
năm 1997, vốn thực hiện đã đạt 3,115 tỷ USD, gấp 9,5 lần năm 1991. 
Tuy nhiên, từ năm 1998 đến năm 2004, do tác động tiêu cực của cuộc 
khủng hoảng kinh tế khu vực, nên trong số 3.968 dự án mới, phần lớn có quy mô 
nhỏ, vốn đăng ký năm 1998 chỉ là 5,099 tỷ USD, năm 2000 là 2,838 tỷ USD, 
năm 2004 là 4,547 tỷ USD. Trong khi đó, vốn thực hiện trong giai đoạn này là 
17,66 tỷ USD, chỉ tăng 36% so với giai đoạn 1991-1997. 
Nhưng năm 2005 lại mở đầu làn sóng FDI thứ hai vào Việt Nam, với vốn 
đăng ký 6,839 tỷ USD và vốn thực hiện 3,3 tỷ USD. Từ năm 2006 tới nay, Việt 
Nam đã thu hút được một lượng lớn vốn FDI. Con số giải ngân cũng khá tích 
cực. Các nhà đầu tư coi Việt Nam là điểm đến hấp dẫn. Trong 7 tháng đầu năm 
2008, đã có hơn 45,49 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI được cấp giấy 
chứng nhận đầu tư vào Việt Nam. Về tổng vốn cam kết, 654 dự án đầu tư mới 
đăng ký tổng vốn 43,7 tỉ USD và 188 dự án đang hoạt động quyết định tăng vốn 
với số vốn tăng thêm đạt 788 triệu USD. Tổng kim ngạch buôn bán trong 7 tháng 
đầu năm 2008 đạt 88,77 tỉ USD nhưng mức thâm hụt thương mại trong cùng 
khoảng thời gian cũng lên tới 15 tỉ USD. Bên cạnh đó, FDI đã góp phần quan 
trọng hình thành nhiều ngành kinh tế, như khai thác, lọc hóa dầu, ô tô, xe máy, 
điện tử, xi măng, sắt thép, thực phẩm, thức ăn gia súc; cũng như góp phần hình 
thành một số khu đô thị hiện đại như Phú Mỹ Hưng, Nam Thăng Long, nhiều 
khách sạn 4- 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp, văn phòng cho thuê... Lĩnh vực dịch 
vụ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, bán buôn, bán lẻ đã du nhập phương thức kinh 
doanh hiện đại, công nghệ tiên tiến, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của các 
tầng lớp dân cư.. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính chung, từ 
năm 1988 đến năm 2011, tổng vốn đăng ký còn hiệu lực của 13.496 dự án FDI là 
195,9 tỷ USD, vốn thực hiện là 88,2 tỷ USD, chiếm 43,2% vốn đăng ký. 
Một thành tựu khác, tính đến cuốinăm 2011, khu vực FDI tạo ra hơn 2,3 
triệu việc làm trực tiếp và hàng triệu việc làm gián tiếp, trong đó có hàng vạn kỹ 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 13 
sư, nhà quản lý trình độ cao, đội ngũ công nhân lành nghề, với thu nhập ngày 
càng tăng, du nhập phương thức lao động, kinh doanh và quản lý tiên tiến. 
Nguồn vốn FDI lớn cùng lực lượng lao động dồi dào, khoảng 88 triệu dân góp 
phần quan trọng tác động cho sự tăng trưởng GDP của Việt Nam. Tuy nhiên khó 
khăn vẫn còn đó, vấn đề mà Việt Nam luôn phải giải quyết trong suốt quá trình 
phát triển kinh tế đó là kiểm chế lạm phát. Lạm phát phần nào sẽ gây ngộ nhận 
cho sự tăng trưởng GDP. Giai đoạn 1986- 1990, Việt Nam vẫn ở cao trào của 
cuộc khủng hoảng toàn diện kinh tế- chính trị- xã hội sau sai lầm của cuộc tổng 
điều chỉnh giá-lương- tiền năm 1985, lạm phát vẫn ở mức 3 con số, năm 1986 là 
775%, 1987 là 223%; 1988 là 349%; đồng tiền bị mất giá khiến chính phủ phải 
đổi tiền bất đắc dĩ. Lần sốt giá nhất là giá vàng vào quý I/1989 tăng 3,2 lần so với 
năm 1988( 5 triệu đồng/lạng dầu năm 1989 so với 1,6 triệu đồng/lạng năm 1988. 
Đồng tiền VND liên tục bị mất giá so với USD do tình trạng đổi tiền mới có sức 
mua bằng 10 lần sức mua của đồng tiền cũ (quyết định 01/HĐTB-TĐ ngày 
13/9/1985), tình trạng đôla hóa diễn ra trầm trọng và phổ biến, vật giá liên tục leo 
thang. 
CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CÁC NHÂN 
TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GDP 
4.1. Mô hình nghiên cứu 
Ứng dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (Least Square ) để chạy 
hồi quy tuyến tính nhằm đo lường sự tác động của các yếu tố như: đầu tư trực 
tiếp (FDI), dân số, lạm phát (LP) tới Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
4.2. Thiết lập mô hình 
Mô hình hồi quy 
Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + β4X4i+ ui 
Trong đó: 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 14 
Biến Giải thích 
Y Tổng sản phẩm quốc nội Phụ thuộc Định lượng 
X2 Dân số Độc lập Định lượng 
X3 Đầu tư trực tiếp Độc lập Định lượng 
X4 Chỉ số lạm phát Độc lập Định lượng 
4.3. Dữ liệu chạy mô hình 
Bài viết sử dụng bảng số liệu thời gian gồm 27 quan sát (1985-2011), 
mỗi quan sát tương ứng với tổng thu nhập quốc nội GDP (Y), dân số DS (X2), 
đầu tư trực tiếp FDI (X3), lạm phát (X4) 
Hàm hồi quy mẫu SRF được xây dựng từ 27 quan sát: 
Năm 
GDP 
 (Triệu USD) 
DS 
(Triệu người) 
FDI 
(Triệu USD) 
Lạm phát 
(%) 
1985 14094.68843 58.868 -0.08 92 
1986 26336.61786 60.249 0.04 775 
1987 36658.10817 61.75 10.364 223 
1988 25423.81249 63.263 7.68 349 
1989 6293.304847 64.774 4.07 36 
1990 6471.740486 66.0167 180 67.1 
1991 9613.369554 67.2424 375.19 67.5 
1992 9866.990096 68.4501 473.946 17.5 
1993 13180.95401 69.6445 926.304 5.2 
1994 16286.43409 70.8245 1944.516 14.4 
1995 20736.16392 71.9955 1780.4 12.7 
1996 24657.47033 73.1567 2395 4.5 
1997 26843.70114 74.3069 2220 3.6 
1998 27209.602 75.4563 1671 9.2 
1999 28683.658 76.5967 1412 0.1 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 15 
2000 31172.51727 77.6309 1298 0.6 
2001 32685.19937 78.621 1300 0.8 
2002 35058.21605 79.5387 1400 4 
2003 39552.51312 80.4684 1450 3 
2004 45427.85469 81.4377 1610 9.5 
2005 52917.29679 82.3935 1954 8.4 
2006 60913.51579 83.313 2400 6.6 
2007 71015.59286 84.2211 6700 12.6 
2008 91094.05143 85.1223 9579 18.89 
2009 97180.30481 86.025 7600 6.52 
2010 106426.8452 86.9277 8000 11.75 
2011 123600.1414 87.84 7430 18.6 
Theo bảng số liệu thu thập đươc từ các nguồn: IMF, Tổng cục thống kê, 
Word Bank ta có bảng kết quả chạy mô hình hồi quy tuyến tính như sau: 
4.4. Xây dựng mô hình thực nghiệm 
Dependent Variable: GDP 
Method: Least Squares 
Date: 04/17/13 Time: 16:57 
Sample: 1985 2011 
Included observations: 27 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -105929.9 33946.03 -3.120538 0.0048 
DS 1677.353 475.9411 3.524287 0.0018 
FDI 7.169003 1.298396 5.521430 0.0000 
LP 55.14611 17.19932 3.206296 0.0039 
R-squared 0.886129 Mean dependent var 39977.80 
Adjusted R-squared 0.871277 S.D. dependent var 31961.07 
S.E. of regression 11467.00 Akaike info criterion 21.66829 
Sum squared resid 3.02E+09 Schwarz criterion 21.86026 
Log likelihood -288.5219 Hannan-Quinn criter. 21.72537 
F-statistic 59.66119 Durbin-Watson stat 1.356393 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 16 
Prob(F-statistic) 0.000000 
 Từ bảng kết xuất, ta có mô hình hồi quy mẫu: 
i= -105.9299 + 1.6774X2i + 7.169X3i + 0.0551X4i 
4.5. Kiểm định 
4.5.1. Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình 
Dependent Variable: GDP 
Method: Least Squares 
Date: 04/17/13 Time: 16:57 
Sample: 1985 2011 
Included observations: 27 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -105929.9 33946.03 -3.120538 0.0048 
DS 1677.353 475.9411 3.524287 0.0018 
FDI 7.169003 1.298396 5.521430 0.0000 
LP 55.14611 17.19932 3.206296 0.0039 
R-squared 0.886129 Mean dependent var 39977.80 
Adjusted R-squared 0.871277 S.D. dependent var 31961.07 
S.E. of regression 11467.00 Akaike info criterion 21.66829 
Sum squared resid 3.02E+09 Schwarz criterion 21.86026 
Log likelihood -288.5219 Hannan-Quinn criter. 21.72537 
F-statistic 59.66119 Durbin-Watson stat 1.356393 
Prob(F-statistic) 0.000000 
H0: R2 = 0: Hàm hồi quy không phù hợp 
H1: R2 > 0: Hàm hồi quy phù hợp 
Ta có: Prob(F-statistic) = 0.000 bé hơn rất nhiều so với α= 0.005 
 Bác bỏ H0 chấp nhận H1. Do đó mô hình phù hợp với mức ý nghĩa 5%. 
Hay nói cách khác với mức ý nghĩa 5% thì có ít nhất 1 biến tác động động đến 
GDP. 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 17 
Với R2 = 0.8861, mô hình giải thích được 88,61% sự thay đổi của biến Y, hay 
nói cách khác các biến X (lạm phát, FDI, dân số) giải thích được 88,61% sự thay 
đổi của biến Y(GDP). 
4.5.2. Kiểm định hệ số hồi quy riêng với α = 5% 
Kiểm định β2 
H0: β2 = 0 
H1: β2 ≠ 0 
Ta có: Prob (β2) = 0.0018 < 0.05  bác bỏ H0 
Vậy với mức ý nghĩa 5% ta có thể kết luận biến dân số có ảnh hưởng đến 
thu nhập quốc nội. 
Kiểm định β3 
H0: β3 = 0 
H1: β3 ≠ 0 
Ta có o: Prob (β3) = 0.00 < 0.05  bác bỏ H0 
Vậy với mức ý nghĩa 5% ta có thể kết luận biến đầu tư trực tiếp FDI có ảnh 
hưởng đến thu nhập quốc nội. 
Kiểm định β4 
H0: β4 = 0 
H1: β4 ≠ 0 
Ta có: Prob (β4) = 0.0039 < 0.05  bác bỏ H0 
Vậy với mức ý nghĩa 5% ta có thể kết luận biến lạm phát có ảnh hưởng đến 
thu nhập quốc nội. 
Tiểu kết: Vậy với mức ý nghĩa 5% thì tất cả các biến như dân số( X2), đầu tư 
trực tiếp(X3), lạm phát(X4) đều ảnh hưởng đến thu nhập quốc nội. 
4.5.3. Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy riêng 
β2 = 1.6774: trong đều kiện các yếu tố khác không đổi, khi dân số (X2) 
tăng (giảm) 1 triệu người thì làm cho GDP bình quân (Yi) tăng (giảm) 
1.6774 tỳ USD. 
β3 = 7.169: trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi FDI tăng 
(giảm) 1 tỷ USD thì dẫn đến GDP bình quân (Yi) tăng (giảm) 7.169 tỷ 
USD. 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 18 
β4 = 0.0551: trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi lạm phát tăng 
(giảm) 1% thì dẫn đến GDP bình quân tăng (giảm) 0.0551 tỷ USD. 
4.5.4. Ước lượng 
Với ý nghĩa 5% 
• Ước lượng 2 
2 - . Se( 2) < 2 < 2 + . Se( 2) 
1677.353 – 2.06 . 475.9411 < 2 < 1677.353 + 2.06 . 475.9411 
696.8643 < 2 < 2657.742 
 Vậy khi ta tiến hành xây dựng khoảng ước lượng ( 2 - . 
Se( 2) < 2 < 2 + . Se( 2) )100 lần thì có 95 lần 2 tổng thể 
rơi vào khoảng ước lượng trên. 
• Ước lượng 3 
3 - . Se( 3) < 3 < 3 + . Se( 3) 
7.169003– 2.06 . 1.298396< 3 < 7.169003 + 2.06 . 1.298396 
4.494307 < 3 < 9.843699 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 19 
 Vậy khi ta tiến hành xây dựng khoảng ước lượng 3 - . Se( 3) 
< 3 < 3 + . Se( 3) 100 lần thì có 95 lần 2 tổng thể rơi vào 
khoảng ước lượng trên. 
• Ước lượng 4 
4 - . Se( 4) < 4 < 4 + . Se( 4) 
55.14611– 2.06 . 17.19932 < 4 < 55.14611 + 2.06 . 17.19932 
19.71551 < 4 < 90.57671 
 Vậy khi ta tiến hành xây dựng khoảng ước lượng 4 - . Se( 4) 
< 4 < 4 + . Se( 4) 100 lần thì có 95 lần 2 tổng thể rơi vào 
khoảng ước lượng trên. 
• Ước lượng 2 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 20 
80968035 250939101 
➢ Vậy với ý nghĩa 5% khoảng ước lượng 2 là (80968035; 250939101). 
4.5.5. Kiểm định các khuyết tật của hàm hồi quy 
❖ Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 
Để phát hiện đa cộng tuyến, ta căn cứ vào các dấu hiệu sau đây: 
• Hệ số R2 lớn nhưng tỷ số t nhỏ 
Dependent Variable: GDP 
Method: Least Squares 
Date: 04/17/13 Time: 16:57 
Sample: 1985 2011 
Included observations: 27 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -105929.9 33946.03 -3.120538 0.0048 
DS 1677.353 475.9411 3.524287 0.0018 
FDI 7.169003 1.298396 5.521430 0.0000 
LP 55.14611 17.19932 3.206296 0.0039 
R-squared 0.886129 Mean dependent var 39977.80 
Adjusted R-squared 0.871277 S.D. dependent var 31961.07 
S.E. of regression 11467.00 Akaike info criterion 21.66829 
Sum squared resid 3.02E+09 Schwarz criterion 21.86026 
Log likelihood -288.5219 Hannan-Quinn criter. 21.72537 
F-statistic 59.66119 Durbin-Watson stat 1.356393 
Prob(F-statistic) 0.000000 
Từ kết quả của bảng kết xuất ta có: 
R2 = 0.88619  R2 không thấp 
p-value (dân số)là 0.0018 ≤ α = 0.05 ( với mức ý nghĩa 5%) 
p-value (đầu tư trực tiếp) là 0.0000 ≤ α = 0.05 ( với mức ý nghĩa 5%) 
p-value (lạm phát) là 0.0039 ≤ α = 0.05 ( với mức ý nghĩa 5%) 
 Chưa có cơ sở để bác bỏ giả thiết H0 (các hệ số hồi quy đồng thời bằng 0). 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 21 
Tiểu kết: Chưa đủ cơ sở kết luận về hiện tượng cộng tuyến của mô hình. 
• Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao 
Correlation 
 DS FDI LP 
DS 1.000000 0.771496 -0.549341 
FDI 0.771496 1.000000 -0.295544 
LP -0.549341 -0.295544 1.000000 
4.5.6. Phương sai thay đổi 
Kiểm định White 
Heteroskedasticity Test: White 
 F-statistic 17.04004 Prob. F(9,17) 0.0000 
Obs*R-squared 24.30571 Prob. Chi-Square(9) 0.0038 
Scaled explained SS 25.89865 Prob. Chi-Square(9) 0.0021 
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 04/17/13 Time: 17:19 
Sample: 1985 2011 
Included observations: 27 
 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
 C -1.61E+10 4.76E+09 -3.385266 0.0035 
DS 4.49E+08 1.32E+08 3.391490 0.0035 
DS^2 -3127445. 915018.3 -3.417904 0.0033 
DS*FDI 21288.94 4678.247 4.550624 0.0003 
DS*LP -1368667. 201256.9 -6.800599 0.0000 
FDI -1498051. 356570.7 -4.201274 0.0006 
FDI^2 -41.16399 5.976351 -6.887813 0.0000 
FDI*LP 11064.39 1257.248 8.800483 0.0000 
LP 90693269 13198099 6.871692 0.0000 
LP^2 -9744.242 1349.741 -7.219341 0.0000 
 R-squared 0.900212 Mean dependent var 1.12E+08 
Adjusted R-squared 0.847382 S.D. dependent var 1.96E+08 
S.E. of regression 76418221 Akaike info criterion 39.41946 
Sum squared resid 9.93E+16 Schwarz criterion 39.89940 
Log likelihood -522.1627 Hannan-Quinn criter. 39.56217 
F-statistic 17.04004 Durbin-Watson stat 2.473414 
Prob(F-statistic) 0.000001 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 22 
Kiểm định cặp giả thuyết: 
H0: R2 = 0: Mô hình gốc có phương sai không thay đổi. 
H1: R2 > 0: Mô hình gốc có phương sai thay đổi 
Theo kết quả của bảng kết xuất trên, ta thấy nR2 = 24.30571 có xác suất 
(p-value) là 0.0038< 0.05 (mức ý nghĩa 5%). Nên ta bác bỏ giả thuyết H0 
 Mô hình có phương sai thay đổi. 
❖ Kiểm định tự tương quan 
Kiểm định d của Durbin – Watson 
Dependent Variable: GDP 
Method: Least Squares 
Date: 04/17/13 Time: 16:57 
Sample: 1985 2011 
Included observations: 27 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -105929.9 33946.03 -3.120538 0.0048 
DS 1677.353 475.9411 3.524287 0.0018 
FDI 7.169003 1.298396 5.521430 0.0000 
LP 55.14611 17.19932 3.206296 0.0039 
R-squared 0.886129 Mean dependent var 39977.80 
Adjusted R-squared 0.871277 S.D. dependent var 31961.07 
S.E. of regression 11467.00 Akaike info criterion 21.66829 
Sum squared resid 3.02E+09 Schwarz criterion 21.86026 
Log likelihood -288.5219 Hannan-Quinn criter. 21.72537 
F-statistic 59.66119 Durbin-Watson stat 1.356393 
Prob(F-statistic) 0.000000 
Từ kết quả của bảng kết xuất ta có giá trị của thống kê Durbin – Watson: d = 
1.356393 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 23 
Ta thấy, giá trị thống kê d = 1.356393 nằm trong khoảng [0;4] nên ta áp dụng 
quy tắc kiểm định đơn giản của Durbin – Watson như sau: 
- Nếu 0 < d < 1 thì kết luận mô hình có tự tương quan dương. 
- Nếu 1 < d < 3 thì kết luận mô hình không có tự tương quan. 
- Nếu 3 < d < 4 thì kết luận mô hình có tự tương quan âm. 
Từ kết quả 1 mô hình không có hiện tượng tự tương quan 
 Vậy mô hình không có hiện tượng tự tương quan. 
Kiểm dịnh Breusch-Godfrey (BG) 
Ta kiểm định giả thuyết H0: p1=p2=0, nghĩ là không tồn tại tự tương quan 
đến bậc 2. Dùng Eview, ta có kết quả sau: 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
 F-statistic 1.850221 Prob. F(3,23) 0.1663 
Obs*R-squared 5.249191 Prob. Chi-Square(3) 0.1544 
Scaled explained SS 5.593211 Prob. Chi-Square(3) 0.1332 
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 04/17/13 Time: 18:01 
Sample: 1985 2011 
Included observations: 27 
 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
 C 7.45E+08 5.53E+08 1.347680 0.1909 
DS -10020628 7747764. -1.293357 0.2087 
FDI 45257.43 21136.37 2.141212 0.0431 
LP 122357.8 279984.8 0.437016 0.6662 
 R-squared 0.194414 Mean dependent var 1.12E+08 
Adjusted R-squared 0.089338 S.D. dependent var 1.96E+08 
S.E. of regression 1.87E+08 Akaike info criterion 41.06353 
Sum squared resid 8.01E+17 Schwarz criterion 41.25551 
Log likelihood -550.3577 Hannan-Quinn criter. 41.12061 
F-statistic 1.850221 Durbin-Watson stat 1.895138 
Prob(F-statistic) 0.166280 
Mô hình kiểm định Breusch-Godfrey (BG) 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 24 
Theo kết quả trên, ta thấy nR2 = 5.249191, với p-value 0.1544 > α = 0.05 
nên ta chấp nhận H0 => không tồn tại tương quan đến bậc 2. 
Tiểu kết: Vậy mô hình không có hiện tượng tự tương quan, do đó mô hình 
hồi quy sau khi đã điều chỉnh là: 
i= -105.9299 + 1.6774X2i + 7.169X3i + 0.0551X4i 
4.6. Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình 
4.6.1. Kiểm định biến bị bỏ sót 
❖ Biến DS 
Dependent Variable: GDP 
Method: Least Squares 
Date: 04/17/13 Time: 18:08 
Sample: 1985 2011 
Included observations: 27 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 13138.58 4010.589 3.275972 0.0032 
FDI 10.66078 1.019458 10.45730 0.0000 
LP 23.10086 17.73595 1.302488 0.2051 
R-squared 0.824636 Mean dependent var 39977.80 
Adjusted R-squared 0.810023 S.D. dependent var 31961.07 
S.E. of regression 13930.68 Akaike info criterion 22.02601 
Sum squared resid 4.66E+09 Schwarz criterion 22.17000 
Log likelihood -294.3512 Hannan-Quinn criter. 22.06883 
F-statistic 56.42919 Durbin-Watson stat 0.828649 
Prob(F-statistic) 0.000000 
Giả thiết 
H0: biến Dân số (X2) không bị bỏ sót 
H1: biến Dân số(X2) bị bỏ sót 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 25 
Omitted Variables: DS 
F-statistic 12.42060 Prob. F(1,23) 0.0018 
Log likelihood ratio 11.65858 Prob. Chi-Square(1) 0.0006 
Test Equation: 
Dependent Variable: GDP 
Method: Least Squares 
Date: 04/17/13 Time: 18:09 
Sample: 1985 2011 
Included observations: 27 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -105929.9 33946.03 -3.120538 0.0048 
FDI 7.169003 1.298396 5.521430 0.0000 
LP 55.14611 17.19932 3.206296 0.0039 
DS 1677.353 475.9411 3.524287 0.0018 
R-squared 0.886129 Mean dependent var 39977.80 
Adjusted R-squared 0.871277 S.D. dependent var 31961.07 
S.E. of regression 11467.00 Akaike info criterion 21.66829 
Sum squared resid 3.02E+09 Schwarz criterion 21.86026 
Log likelihood -288.5219 Hannan-Quinn criter. 21.72537 
F-statistic 59.66119 Durbin-Watson stat 1.356393 
Prob(F-statistic) 0.000000 
Từ kết quả của bảng trên ta thấy: 
F = 11.65858 và p_value = 0.0006 bác bỏ H0, chấp nhận H1 
 Vậy với mức ý nghĩa α= 5% thì biến Dân số (X2) không bị bỏ sót. 
❖ Biến FDI 
Dependent Variable: GDP 
Method: Least Squares 
Date: 04/17/13 Time: 18:10 
Sample: 1985 2011 
Included observations: 27 
 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 26 
 C -240150.0 35371.60 -6.789347 0.0000 
DS 3682.622 459.2069 8.019528 0.0000 
LP 78.05878 24.91740 3.132702 0.0045 
 R-squared 0.735195 Mean dependent var 39977.80 
Adjusted R-squared 0.713128 S.D. dependent var 31961.07 
S.E. of regression 17118.48 Akaike info criterion 22.43814 
Sum squared resid 7.03E+09 Schwarz criterion 22.58213 
Log likelihood -299.9149 Hannan-Quinn criter. 22.48096 
F-statistic 33.31642 Durbin-Watson stat 0.823079 
Prob(F-statistic) 0.000000 
Giả thiết 
H0: biến FDI (X3) không bị bỏ sót 
H1: biến FDI (X3) bị bỏ sót 
Omitted Variables: FDI 
F-statistic 30.48619 Prob. F(1,23) 0.0000 
Log likelihood ratio 22.78609 Prob. Chi-Square(1) 0.0000 
Test Equation: 
Dependent Variable: GDP 
Method: Least Squares 
Date: 04/17/13 Time: 18:11 
Sample: 1985 2011 
Included observations: 27 
Variable Coefficient 
Std. 
Error t-Statistic Prob. 
C -105929.9 33946.03 
-
3.120538 0.0048 
DS 1677.353 475.9411 3.524287 0.0018 
LP 55.14611 17.19932 3.206296 0.0039 
FDI 7.169003 1.298396 5.521430 0.0000 
R-squared 0.886129 Mean dependent var 39977.80 
Adjusted R-squared 0.871277 S.D. dependent var 31961.07 
S.E. of regression 11467.00 Akaike info criterion 21.66829 
Sum squared resid 3.02E+09 Schwarz criterion 21.86026 
Log likelihood -288.5219 Hannan-Quinn criter. 21.72537 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 27 
F-statistic 59.66119 Durbin-Watson stat 1.356393 
Prob(F-statistic) 0.000000 
Từ kết quả của bảng trên ta thấy: 
F= 22.78609 là giá trị rất lớn và p_value = 0.0000 bác bỏ H0, 
chấp nhận H1 
 Vậy với mức ý nghĩa α= 5% thì biến FDI (X3) không bị bỏ sót. 
❖ Biến LP 
Dependent Variable: GDP 
Method: Least Squares 
Date: 04/17/13 Time: 18:12 
Sample: 1985 2011 
Included observations: 27 
 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
 C -44442.50 32984.12 -1.347391 0.1904 
DS 870.6047 475.7318 1.830033 0.0797 
FDI 8.173442 1.483787 5.508501 0.0000 
 R-squared 0.835232 Mean dependent var 39977.80 
Adjusted R-squared 0.821502 S.D. dependent var 31961.07 
S.E. of regression 13503.25 Akaike info criterion 21.96369 
Sum squared resid 4.38E+09 Schwarz criterion 22.10767 
Log likelihood -293.5098 Hannan-Quinn criter. 22.00650 
F-statistic 60.82989 Durbin-Watson stat 0.584041 
Prob(F-statistic) 0.000000 
H0: biến Lạm phát (X4) không bị bỏ sót 
H1: biến Lạm phát (X4) bị bỏ sót 
Omitted Variables: LP 
F-statistic 10.28033 Prob. F(1,23) 0.0039 
Log likelihood ratio 9.975755 Prob. Chi-Square(1) 0.0016 
Test Equation: 
Dependent Variable: GDP 
Method: Least Squares 
Date: 04/17/13 Time: 18:12 
Sample: 1985 2011 
Included observations: 27 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 28 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -105929.9 33946.03 
-
3.120538 0.0048 
DS 1677.353 475.9411 3.524287 0.0018 
FDI 7.169003 1.298396 5.521430 0.0000 
LP 55.14611 17.19932 3.206296 0.0039 
R-squared 0.886129 Mean dependent var 39977.80 
Adjusted R-squared 0.871277 S.D. dependent var 31961.07 
S.E. of regression 11467.00 Akaike info criterion 21.66829 
Sum squared resid 3.02E+09 Schwarz criterion 21.86026 
Log likelihood -288.5219 Hannan-Quinn criter. 21.72537 
F-statistic 59.66119 Durbin-Watson stat 1.356393 
Prob(F-statistic) 0.000000 
Từ kết quả của bảng trên ta thấy 
F= 9.975755 và p_value = 0.0016 bác bỏ H0, chấp nhận H1 
 Vậy với mức ý nghĩa α= 5% thì biến Lạm phát (X4) không bị bỏ sót. 
Tiểu kết: Vậy không có biến bị bỏ sót. 
4.6.2. Phát hiện sự có mặt của biến không cần thiết 
Kiểm định biến bị thừa đối với biến DS 
Giả thiết 
H0: Mô hình thừa biến DS 
H1: Mô hình không bị thừa biến DS 
Chạy eviews ta có bảng kết xuất sau: 
Redundant Variables: DS 
 F-statistic 12.42060 Prob. F(1,23) 0.0018 
Log likelihood ratio 11.65858 Prob. Chi-Square(1) 0.0006 
Test Equation: 
Dependent Variable: GDP 
Method: Least Squares 
Date: 04/17/13 Time: 18:15 
Sample: 1985 2011 
Included observations: 27 
 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
 C 13138.58 4010.589 3.275972 0.0032 
Đề tài kinh tế lượng GVHD: Cô Hoàng Oanh 
SVTH: Nhóm 14 Trang 29 
FDI 10.66078 1.019458 10.45730 0.0000 
LP 23.10086 17.73595 1.302488 0.2051 
 R-squared 0.824636 Mean dependent var 39977.80 
Adjusted R-squared 0.810023 S.D. dependent var 31961.07 
S.E. of regression 13930.68 Akaike info criterion 22.02601 
Sum squared resid 4.66E+09 Schwarz criterion 22.17000 
Log likelihood -294.3512 Hannan-Quinn criter. 22.06883 
F-statistic 56.42919 Durbin-Watson stat 0.828649 
Prob(F-statistic) 0.000000 
Dựa vào bảng kết xuất ta có: Prob. F(1,23) = 0.0018 Bác bỏ H0 
chấp nhận H1. 
 Vậy mô hình không bị thừa biến DS. 
Kiểm định biến bị thừa đối với biế